November 2010 Hier ist diese monthrsquos Auswahl von Tradersrsquo Tipps, die von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter implementieren einige der Strategien in diesem und anderen Fragen präsentiert. Andere Code, der in Artikeln in dieser Ausgabe erscheint, wird im Abonnementbereich unserer Website unter technical. traderssubsublogin. asp veröffentlicht. Login benötigt Ihren Nachnamen und Ihre Abonnementnummer (vom Versandetikett). Sobald Sie angemeldet sind, scrollen Sie nach unten, um unter dem ldquoOptimized Trading Systemsrdquo Bereich zu sehen, bis Sie ldquoCode von articles. rdquo sehen. Von dort aus kann der Code kopiert und in das entsprechende technische Analyseprogramm eingefügt werden, so dass für die Abonnenten kein Retyping von Code erforderlich ist. Sie können diese Formeln und Programme zur einfachen Verwendung in Ihrer Tabellenkalkulation oder Analysesoftware kopieren. Einfach ldquoselectrdquo den gewünschten Text durch Hervorhebung wie Sie in jedem Textverarbeitungsprogramm, dann verwenden Sie Ihre Standard-Tastenbefehl für die Kopie oder wählen Sie ldquocopyrdquo aus dem Browser-Menü. Der kopierte Text kann dann ldquopastedrdquo in jede offene Kalkulationstabelle oder andere Software, indem Sie einen Einfügepunkt auswählen und einen Einfügebefehl ausführen. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. Diese monthrsquos Tipps enthalten Formeln und Programme für: TRADESTATION: ZERO-LAG EMA In ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers und Ric Way präsentieren ihre Null-Lag-Indikator und Strategie. Wir haben ihre Null-Lag-Ema angepasst, indem wir die Funktionalität in einem zusätzlichen Diagramm-Indikator namens ldquoZeroLagEMAInd2rdquo erweitern (siehe nachfolgenden Code). Eine Warnung wurde hinzugefügt, so dass der Benutzer benachrichtigt werden kann, wenn eine Kreuzung der Mittelwerte auftritt, und ein ShowMe-Punkt kann auf der Erkennung einer Kreuzung aufgetragen werden. Darüber hinaus wurde die PaintBar-Funktionalität in demselben Indikator hinzugefügt, um die Balken zu malen, je nachdem, welcher Durchschnitt (EC oder Ema) größer ist. Die gleitenden durchschnittlichen Plots, ShowMe-Punkte und PaintBars können alle über die Eingänge des Indikators ein - und ausgeschaltet werden. Weitere Hinweise finden Sie im Code. Um den EasyLanguage-Code für ZeroLagEMAInd2 und den ursprünglichen Null-lag-Ema-Indikator und die Strategie herunterzuladen, geh zum TradeStation - und EasyLanguage-Support-Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213) und suche nach der Datei ldquoEhlersZeroLagEMA. eld. rdquo Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: TRADESTATION, ZERO-LAG EMA. Hier ist ein tägliches Balkendiagramm von Microsoft, das den Indikator ldquoZeroLagEMAInd2rdquo anzeigt (mit allen Plots eingeschaltet). Die gelbe Linie ist der EC-Durchschnitt (EMA korrigiert mit der Verstärkung). Die rote Linie ist die EMA. Die gelben und magentafarbenen Punkte sind für die Überquerung der gleitenden Durchschnitte, einschließlich der Schwelle Anforderung von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel beschrieben. Schließlich werden die Stäbe Cyan gemalt, wenn die EC über der EMA liegt und rot, wenn die EC unter der EMA liegt. Dieser Artikel dient zu Informationszwecken. Es wird keine Art von Handels - oder Anlageempfehlung, Beratung oder Strategie gemacht, in irgendeiner Weise von TradeStation Securities oder seinen verbundenen Unternehmen erbracht. MdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Eine Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. TradeStation WEALTH-LAB: ZERO-LAG STRATEGIE Wir hoffen, dass der Null-Lag-EC-Filter von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel in dieser Ausgabe, ldquoZero Lag ( Nun, fast), rdquo wird eine Ergänzung zum traderrsquos arsenal. Um in einer Wealth-Lab-Strategie eingesetzt zu werden, ist alles, was man braucht, um die TascIndicators-Bibliothek von der Reichtum-Laborseite zu installieren (oder zu aktualisieren, wenn man dies bereits getan hat). Unsere im Artikel über mehrere diversifizierte Portfolios beschriebenen Tests des immer im Markt befindlichen Systems zeigen, dass es Potenzial hat, aber von einer weiteren Optimierung und Verfeinerung profitieren kann. (Siehe Abbildung 2.) Abbildung 2: WEALTH-LAB, ZERO-LAG STUDY. Hier ist ein Beispiel Wealth-Lab Developer Chart (60 Minuten) zeigt die EC-Filter auf Oktober 2010 Rohöl angewendet. Itrsquos erfreulich zu sehen, wie diese ansprechende, führende Indikator Spuren Trends, aber Händler sollten nie unterschätzen die Höhe der Zeit, die von Märkten in Bereich Handel und Konsolidierung Phasen verbracht. Wie auf dem Rohöl-Diagramm in Abbildung 2 zu sehen ist, macht der Filter des kleinsten Fehlers (die grüne Linie in der oberen Hälfte) einen guten Job, der die Signale mit geringer Wahrscheinlichkeit auslöst, doch vermisst er hier und da. Um die Leistung zu verbessern, kann das Hinzufügen eines anderen Filters zur Erkennung von Nichtübertragungsbedingungen geeignet sein. E SIGNAL: ZERO-LAG STRATEGIE Für diese monthrsquos Tradersrsquo Tipp, wersquove bot zwei Formeln, ldquoZeroLagEC. efsrdquo und ldquoZeroLagECStrategy. efs, rdquo auf der Grundlage der Formel Code aus dem Artikel in dieser Ausgabe von John Ehlers und Ric Way mit dem Titel ldquoZero Lag (Nun, Fast).rdquo Die Studien enthalten Formelparameter, um die Länge und die Gewinngrenze einzustellen. Die über das Edit Studies-Fenster konfiguriert werden können (Advanced Chart menu rarr Edit Studies). Die Strategieformel ist für das Backtesting auf Basis der im Ehlers - und Wayrsquos-Artikel vorgesehenen Strategie konfiguriert und enthält einen weiteren Formelparameter, der gesetzt wird: den Schwellenwert der Strategie. Beispieltabellen sind in den Abbildungen 3 und 4 dargestellt. Abbildung 3: eSIGNAL, ZERO-LAG-INDIKATOR Abbildung 4: eSIGNAL, ZERO-LAG-STRATEGIE Um diese Studie zu besprechen oder komplette Kopien des Formel-Codes herunterzuladen, besuchen Sie bitte das Forum der EFS-Bibliothek Der Foren-Link bei esignalcentral oder besuchen Sie unsere EFS KnowledgeBase bei esignalcentralsupportkbefs. Die eSignal-Formel-Scripts (Efs) stehen auch zum Kopieren und Einfügen von der Bestandsverkäufe Commodities-Website bei Traders zur Verfügung. MdashJason Keck Interaktive Daten Desktop-Lösungen 800 815-8256, eSignalsupport AMIBROKER: ZERO-LAG STRATEGIE Die Implementierung des Nullpunkts, der von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel in dieser Ausgabe präsentiert wird, ist in der AmiBroker Formula Language einfach. Eine fertige Formulierung für den Artikel wird in Listing 1 dargestellt. Der Code enthält sowohl den Indikatorcode als auch eine Trading-Strategie, die auf einem Null-Lag-Durchschnitt basiert, wie in dem Artikel dargestellt. Die Formel kann im Fenster Automatische Analyse (für Backtesting) und als Diagramm verwendet werden. Um es zu benutzen, geben Sie die Formel im Afl Editor ein, und drücken Sie dann die Taste ldquoInsert Indicatorrdquo, um das Diagramm zu sehen, oder drücken Sie ldquoBacktestrdquo, um einen historischen Test der Strategie durchzuführen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 5 dargestellt. Abbildung 5: AMIBROKER, ZERO-LAG-INDIKATOR. Hier ist eine Tageskarte von MSFT (grün) mit einem 32-bar exponentiellen gleitenden Durchschnitt (rote Linie) und einer EC (fehlerkorrigierte) Linie (length32, gain limit22), die das Diagramm von John Ehlers und Ric Wayrsquos Artikel repliziert. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: ZERO-LAG STRATEGIE Der Null-Lag-Indikator von John Ehlers und Ric Wayrsquos Artikel wurde nun in der StockFinder Version 5 Indikatorbibliothek zur Verfügung gestellt. Sie können den Indikator zu Ihrem Diagramm hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche ldquoAdd IndicatorConditionrdquo klicken oder einfach ldquozero lagrdquo eingeben und aus der Liste der verfügbaren Indikatoren auswählen (Abbildung 6). Abbildung 6: STOCKFINDER, ZERO-LAG STUDY. Die rote Linie ist die EMA und die gelbe Linie ist die EC (fehlerkorrigierte) Linie. Der Indikator wurde mit RealCode konstruiert, der auf dem Microsoft VisualBasic Framework basiert und die Syntax von Visual Basic (VB) verwendet. RealCode wird in eine Assembly kompiliert und wird von der StockFinder-Anwendung ausgeführt. Um die StockFinder Software herunterzuladen und eine kostenlose Testversion zu erhalten, geh zum StockFinder. Mdash Bruce Loebrich und Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: ZERO-LAG STRATEGIE Der Null-Lag-Indikator, der in dem Artikel von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe beschrieben wird, kann einfach in NeuroShell Trader mit NeuroShell Traderrsquos Fähigkeit zum Aufruf implementiert werden Externe Programme. Die Programme können in Standard-Programmiersprachen wie C, C, Power Basic oder Delphi geschrieben werden. Nach dem Verschieben des EasyLanguage-Codes, der in dem Artikel zu Ihrer bevorzugten Programmiersprache angegeben ist, und das Erstellen einer Dll. Sie können die resultierende Nullpunktanzeige wie folgt einfügen: Wählen Sie im Menü Einfügen die Option ldquoNew Indicatorhelliprdquo aus. Wähle die ldquoExternal Program amp Library Callsrdquo Kategorie. Wählen Sie die entsprechende externe Dll-Rufanzeige aus. Richten Sie die Parameter auf Ihre Dll ein. Wählen Sie die Schaltfläche Fertig. Um das Null-Lag-Handelssystem neu zu erstellen, wählen Sie ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo aus dem Menü Einfügen und geben Sie an den entsprechenden Stellen des Trading Strategy Wizard Folgendes ein: Wenn Sie NeuroShell Trader Professional haben, können Sie auch auswählen, ob die Parameter optimiert werden sollen. Nach dem Backtesting der Handelsstrategien verwenden Sie die Schaltfläche ldquoDetailed Analysishelliprdquo, um die Backtest - und Trade-by-Trade-Statistiken für jede Strategie anzuzeigen. Abbildung 7: NEUROSHELL TRADER, ZERO-LAG STUDIE. Hier ist ein Beispiel NeuroShell Trader Diagramm zeigt die Null-Lag-Indikator und System. Benutzer von NeuroShell Trader können auf die Stocks amp Commodities Abschnitt der NeuroShell Trader kostenlose technische Support-Website, um eine Kopie dieser oder früheren Tradersrsquo Tipps herunterladen. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 7 dargestellt. TRADERSSTUDIO: ZERO-LAG EMA Der TradersStudio-Code für die Null-Lag-Ema-Anzeige, Funktion und System wie in ldquoZero Lag (Well, Fast) rdquo von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe beschrieben Wird hier zur Verfügung gestellt. Die kodierte Version, die ich zur Verfügung gestellt habe, beinhaltet auch das System, das von den Autoren in ihrem Artikel geliefert wurde. Das System ist immer auf dem Markt entweder lang oder kurz. Um den Indikator zu testen, lief ich einen längeren Zeitraum (111996 bis 9131910) auf Msft mit den authorsrsquo vorgeschlagenen Parametern. Die daraus resultierende Eigenkapitalkurve ist in Abbildung 8 dargestellt. Ich habe auch mit den gleichen Parametern und Testperioden auf Qqqq und einem Portfolio von 76 flüssigen Nasdaq-Aktien getestet, von denen viele im Nasdaq 100 liegen. Die Ergebnisse dieser beiden zusätzlichen Tests werden gezeigt In den Fig. 9 bzw. 10. Alle Tests tauschten eine konstante 200 Aktien jeder Aktie und angewendeten Rundum-Schlupf und eine Provision von 6 pro Aktie. Abbildung 8: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM AUF MSFT. Hier ist eine Beispiel-Eigenkapitalkurve für das Null-Lag-System auf MSFT für den Zeitraum 111996 bis 9132010 dargestellt. Abbildung 9: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM ON QQQQ. Hier ist eine Beispiel-Eigenkapitalkurve für das Null-Lag-System auf QQQQ für den Zeitraum 111996 bis 9132010 dargestellt. Abbildung 10: TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM AUF NASDAQ. Hier ist eine Beispiel-Eigenkapitalkurve für das Null-Lag-System auf einem Portfolio von 76 NASDAQ-Aktien für den Zeitraum 111996 bis 9132010. Der Aiq-Code für Martin J. Pringrsquos Special K-Indikator von seinem Januar 2009 Artikel in SampC, ldquoIdentifying und Timing With Das spezielle K, rdquo ist hier zur Verfügung gestellt. In Abbildung 11 zeigt ich die Spezial-K-Anzeige auf einem Diagramm des Qqqq Etf. Crossover auf dem Indikator scheinen bedeutende Marktwende zu nennen. Abbildung 11: AIQ SYSTEMS, PRING SPECIAL K INDIKATOR. Hier ist ein Beispiel-Diagramm der QQQQ ETF mit dem Spezial-K-Indikator. TRADECISION: ZERO-LAG STRATEGIE In ihrem Artikel in dieser Ausgabe haben ldquoZero Lag (gut, fast), rdquo John Ehlers und Ric Way untersucht, wie man eine ausgewählte Menge an Verzögerung von einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt entfernt und dann den Filter in einer effektiven Handelsstrategie Um die Strategie in Tradecision mit dem Tradecisionrsquos Indicator Builder zu replizieren, legen Sie zunächst den ZeroLag-Indikator mit folgendem Code ein: Mit dem Tradecisionrsquos Strategy Builder richten Sie die ZeroLag-Strategie mit folgendem Code ein: Um diese Strategie in Tradecision zu importieren, besuchen Sie den Bereich ldquoTradersrsquo Tipps von Tasc Magazinerdquo auf tradecisionsupporttaspeipstasctraderstips. htm oder kopieren Sie den Code von der Stocks amp Commodities Website bei Händlern. Ein Beispieldiagramm ist in Fig. 12 gezeigt. Fig. 12: TRADECISION, ZERO-LAG-INDIKATOR UND STRATEGIE AUF QQQQ. Die EG stellt einen führenden Indikator dar, der in Bezug auf die EMA eng ist. Im Allgemeinen, wenn die EG über der EMA liegt, befindet sich die Aktie in einem Stiermodus, und wenn die EC unter der EMA liegt, ist die Aktie bärisch. NINJATRADER: ZERO-LAG STRATEGIE Die ZLAG Ema ist eine Indikator - und Automatisierungsstrategie, die von John Ehlers und Ric Way in ihrem Artikel in dieser Ausgabe, ldquoZero Lag (Well, Almost), rdquo diskutiert wurde und nun zum Download bei ninjatraderSCNovember2010SC. zip zur Verfügung gestellt wurde . Sobald itrsquos heruntergeladen wurde, wählen Sie aus dem Fenster NinjaTrader Control Center das Menü Datei rarr Utilities rarr Importieren Sie NinjaScript und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus. Dieser Indikator ist für NinjaTrader Version 6.5 oder höher. Sie können den Strategie-Quellcode überprüfen, indem Sie das Menü Extras Rarr Bearbeiten NinjaScript rarr Strategie aus dem NinjaTrader Control Center Fenster und wählen Sie ldquoZLagEMATS. rdquo Der Quellcode für das Indikator ist verfügbar, indem Sie auf Werkzeuge rarr Edit NinjaScript rarr Indikator und wählen Sie ldquoZLagEMA. rdquo NinjaScript Indikatoren und Strategien sind kompiliert Dll s, die native, nicht interpretiert, die Ihnen die höchste Leistung ermöglicht. Ein Beispieldiagramm, das die Strategie implementiert, ist in Abbildung 13 dargestellt. Abbildung 13: NINJATRADER, ZERO-LAG STRATEGIE. Dieser Screenshot zeigt die ZLagEMATS-Strategie, die auf eine Tageskarte von Microsoft (MSFT) angewendet wird. MdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: ZERO-LAG STRATEGIE In ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers und Ric Way präsentieren eine spezielle Version des exponentiellen gleitenden Durchschnittes (Ema). Diese Ema kann in NeoTicker mit einem Delphi-Skript implementiert werden. Es gibt zwei Plots zurück und hat zwei Integer-Parameter. Der Indikator heißt ldquo Tasc Zero Lagrdquo (Listing 1) mit zwei Integer-Parametern, Länge und Gewinngrenze. Und es wird sowohl den regulären exponentiellen gleitenden Durchschnitt als auch den fehlerkorrigierenden (EC) exponentiellen gleitenden Durchschnitt aufzeichnen. Wir können das gleitende durchschnittliche Crossover-System, das in dem Artikel beschrieben ist, mit dem NeoTickerrsquos-Leistungsindikator Backtest EZ implementieren. Dieser Indikator nimmt Crossover-Signale mit Formeln auf und ermöglicht es Benutzern, die Größe und die Ausgabemethode anzupassen. Für eine herunterladbare Version des Null-Lag-Indikators sowie das gleitende durchschnittliche Crossover-System, siehe die NeoTicker-Blog-Website (blog. neoticker). Ein Beispieldiagramm, das die Strategie implementiert, ist in Abbildung 14 dargestellt. Abbildung 14: NEOTICKER, ZERO-LAG STRATEGIE mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: ZERO-LAG STRATEGIE In ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo in dieser Ausgabe, Autoren John Ehlers und Ric Way beschreiben ihr Null-Verzögerungs-exponentielles gleitendes Durchschnittssystem. Abbildung 15 zeigt die Standalone-Anzeige am Dezember SampP emini. ABBILDUNG 15: WAVE59, ZERO-LAG-ANZEIGE Das folgende Skript implementiert dieses Kennzeichen in Wave59. Wie immer können Benutzer von Wave59 diese Skripts direkt über die QScript-Bibliothek, die in wave59library gefunden wird, herunterladen. MdashPatrick J. Stiles Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 SHARESCOPE: ZERO-LAG STUDY Der hier angegebene Code ist für John Ehlers und Ric Wayrsquos Null-Lag-Strategie. Es fügt die beiden gleitenden Durchschnitte zu einem Preis Diagramm und Display kaufen und verkaufen Marker, wenn die Kriterien erfüllt sind. Siehe Abbildung 16 für ein Beispiel des Indikators auf Cisco. Aufgrund der Schwellen, die sie vorschlagen, kreuzt Donrsquot immer ein Signal. Abbildung 16: SHARESCOPE, ZERO-LAG INDIKATOR AUF CISCO Sie können diese Studie herunterladen oder Code für einen Indikator von sharecript. co. uk. UPDATA: ZERO-LAG INDIKATOR UND SYSTEM Diese Tradersrsquo Tip basiert auf dem Artikel von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe, ldquoZero Lag (Nun, fast).rdquo Die Autoren erstellen einen Fehlerkorrekturfilter für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Ema ), Die den Verzögerungseffekt der zunehmenden Perioden minimieren will. Die Erhöhung des Verstärkungsparameters von Null ändert den Filter von einem Ema mit Verzögerung auf effektiv Null Verzögerung (wenn auch mit Null Glättung auch). Die Überkreuzung dieser Zeilen kann verwendet werden, um eine Handelsstrategie zu bilden, mit der Hinzufügung einiger Schwellenwert für die Differenz zwischen der nahen und fehlerkorrigierenden Linie. Die neue Updata Professional Version 7 akzeptiert Code in VB und C zusätzlich zu unserem benutzerfreundlichen benutzerdefinierten Code geschrieben. Versionen dieses Indikators und Systems in all diesen Sprachen können heruntergeladen werden, indem Sie auf das Menü Benutzer und dann auf System - oder Indikatorbibliothek klicken. Diejenigen, die aufgrund von Firewall-Problemen nicht auf die Bibliothek zugreifen können, können den Code hier in den Editor "Updata Custom" einfügen und speichern. Ein Beispieldiagramm ist in Abbildung 17 dargestellt. Abb. 17: UPDATA, ZERO-LAG-INDIKATOR. Diese Grafik zeigt den Nullpunkt-Indikator (gelb) und den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (rot) auf Microsoft (MSFT). Wenn die Null-Lag-Indikator über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt, gilt itrsquos als bullish. VT TRADER: ZERO-LAG INDIKATOR Diese Tradersrsquo Tip basiert auf ldquoZero Lag (gut, fast) rdquo von John Ehlers und Ric Way in dieser Ausgabe. Wersquoll bietet den Null-Lag-Indikator zum Download in unseren Online-Foren an. Der VT-Trader-Code und die Anleitung zur Wiederherstellung dieses Indikators sind wie folgt: VT Traderrsquos Ribbon rarr Technische Analyse menu rarr Indikatoren group rarr Indikatoren Builder rarr Neue Schaltfläche Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den folgenden Text in jedes entsprechende Textfeld ein: In der Eingangsvariable ( S), erstellen Sie die folgenden Variablen: Erstellen Sie auf der Registerkarte Ausgabevariablen die folgenden Variablen: In der Registerkarte Formel kopieren und fügen Sie die folgende Formel ein: Klicken Sie auf das Symbol ldquoSaverdquo in der Symbolleiste, um den Nullpunkt-Indikator zu bauen . Um den Indikator an ein Diagramm anzuhängen (Abbildung 18), klicken Sie im Diagrammfenster auf die rechte Maustaste und wählen Sie aus der Indikatorliste ldquoAdd Indicatorrdquo rarr ldquoTASC - 112010 - Zero-Lag Indicatorrdquo. Abbildung 18: VT TRADER, ZERO-LAG-ANZEIGE. Hier ist ein Beispiel für die Null-Lag-Indikator (grün) und EMA (lila) an einem EURUSD 30-Minuten-Candlestick-Diagramm angeschlossen. Um mehr über VT Trader zu erfahren, besuche cmsfx. Risiko-Haftungsausschluss: Der Devisenhandel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. TRADESIGNAL: ZERO-LAG-INDIKATOR Der von John Ehlers in seinem Artikel in dieser Ausgabe vorgestellte Null-Lag-Indikator lässt sich problemlos in TradeSignals kostenloses interaktives Online-Charting-Tool bei TradesignalOnline realisieren (Abbildung 19). Wählen Sie im Werkzeug Neue Strategie, geben Sie den Code im Online-Code-Editor ein und speichern Sie ihn. Die Strategie kann nun jedem Diagramm mit einem einfachen Drag-Drop hinzugefügt werden. Sowohl der Indikator als auch die Strategie wurden im Lexikon-Bereich der Website bei TradesignalOnline zur Verfügung gestellt, wo sie mit einem einzigen Klick importiert werden können. Abbildung 19: TRADESIGNAL, ZERO-LAG-INDIKATOR Hier gezeigt ist Tradesignal Online mit John Ehlers Null-Lag-Strategie auf MSFT. Ursprünglich veröffentlicht in der November 2010 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopie Copyright 2010, Technische Analyse, Inc. Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich bekomme diese E-Mail fragen über die Hull Moving Average (HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Äh Stimmt. In der Tat, wenn ich googeln, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die Id nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Moving Durchschnitt Least Square Moving Durchschnittlich Dreieck Umzug Durchschnittlich Adaptive Moving Durchschnitt Jurik Moving Average. Also, ich dachte, ich wüsste über gleitende Durchschnitte und. Havent hast du das vorher gemacht, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In der Tat, die einzigen, mit denen ich spielte, waren diese, wo P 1. P 2 P n sind die letzten n Aktienkurse (P n sind die jüngsten). Einfacher Bewegungsdurchschnitt (SMA) (P 1 P 2 P n) K wobei K n Gewichteter Bewegungsdurchschnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) K wobei K (12. n) n (n1) 2 ist. Exponentieller Bewegungsdurchschnitt (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) K K K o 945945 2 1 (1-945). Whoa Ive noch nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer was es war. Ja, das ist normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Zeug hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle so aus: Beachten Sie, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen wir, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist die Art und Weise, wie sich jeder sich selbst passende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusförmigen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie diese Aufmerksamkeit Beachten Sie, dass die häufig verwendeten gleitenden Durchschnitte (SMA, WMA Und EMA) erreichen ihr Maximum später als die Sinuskurve. Das ist lag und. Aber was ist mit dem HMA-Typ. Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, worüber wir reden wollen. Tatsächlich. Und was ist das in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Die Geduld. Hull Moving Average Wir beginnen mit der Berechnung des 16-tägigen Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) K mit K 12. 16 136. Obwohl es schön ist Und smoooth, es hat eine Verzögerung größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage geht. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA verändert. So fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA (8) hinzu: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Warum nennen es MMA ich stottern Jedenfalls würde MMA (16) so aussehen: Kranke nimm es Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt haben, starren wir auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average, dass Weve HMA genannt (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen, wie n 16. Dann schauen Sie auf WMA (n) und WMA (n2) und berechnen MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16), dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur den letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie. (In unserem Beispiel, das kann berechnet werden Ein WMA (4), mit der MMA-Serie.) Und für diese lustige SINE-Chart Howd es tun Also wheres die Kalkulationstabelle Im immer noch daran arbeiten: MA-stuff. xls Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun sehen wir: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P (116) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Aus sanitären Gründen schreibe das auch so: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren. Weiterhin ist wk 2 (136) - (1136) K für K 1, 2. 8 und wk - (1136) K Für K 9, 10. 16. Dann mache ich das magische Quadratwurzel-Ritual (wo sqrt (16) 4). Wir haben (erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert ist) HMA die 4-Tage-WMA der obigen MMAs (W & sub1; P & sub1; w & sub2; P & sub2; W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (unter Hinweis darauf 1234 10). Huh P 0. P -1 Was. Die MMA (16) nutzt die letzten 16 Tage, zurück zum Preis wurden P 1 genannt. Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und dem Tag Vor dem. Okay, so dass Sie nennen sie Preise P 0. P & sub1; & sub4; Du hast es. So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Kalkulationstabelle So weit so sieht es so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum Download.) Sie können eine SINE Serie oder eine RANDOM Serie von Aktienpreisen wählen. Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie einen weiteren Satz von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen: das ist unser n. (Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel, oben verwendet.) Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und verschieben sie entlang der Tabelle. so was . Beachten Sie, dass wir n 16 und n 36 verwendet haben (im Bild der Tabellenkalkulation) Ursache n2 und sqrt (n) sind beide Integer. Wenn du etwas wie n 15 nimmst, verwendet das Kalkulationsblatt den INT eger Teil von n2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. Also ist der Hull Moving Average der beste Bestimmungsort am besten. Was ist mit dem Jurik-Durchschnitt, ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst bezahlen, um es zu benutzen. Allerdings können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein weiterer beweglicher Durchschnitt Angenommen, dass anstelle des gewichteten beweglichen Durchschnittes (wo die Gewichte proportional zu 1, 2, 3. sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, das ist ein Mühelosigkeit, Wenn wir unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, auswählen und MAG (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n) berechnen. Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo hielten sich an 16 Tage, aber die Änderung der Werte von 945 und k): MAG (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAG (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Beachten Sie, dass wir bei der Auswahl von k 3 nk 163 5.333, die wir auf einfach und einfach umstellen. Warum gehst du nicht mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Ich bekomme das: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie das Diagramm mit 945 1.5 und k 3. Es tut, hat es nicht getan? Wieder evtl. Also, was ist mit dem quadratwurzeligen Ritual das ich als Übung habe. Für dich Okay, beim Spielen mit dem MAG Ding finde ich, dass Hulls k 2 ganz gut funktioniert. So gut haften dabei Allerdings bekommen wir oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen: EMA (n2) - EMA (n). In der Tat, gut fügen Sie nur einen Bruch 946 dieser Änderung. Das heißt: MAG (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Das heißt, wir wählen 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und verwenden: Zum Beispiel, wenn wir unsere Gaggle von gleitenden Durchschnitten vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir (nur für MAg) nur 946 12 von der Wechsel. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Definieren Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist. Außer mit EMAs anstelle von WMAs. Und du läßt das Quadratwurzelsache aus. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht derzeit so aus wie etwas zu spielen Mit mir habe ich eine Kalkulationstabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum Download. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten Sie einen jährlichen Wert der täglichen Preise. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum in den letzten 2 Tagen ist, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1.0) Wenn seine UP y aus seinem Minimum über die letzten 2 Tage, Sie SELL. (Im Beispiel y 1,5) können Sie die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien habe ich gesagt, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit der Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten: Ist es irgendwie gut, mit ihm zu spielen. Youll bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und klicke und sammeln Signale. dies ist der Hauptteil der Zerolag Ema Zerolag EMA SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkGradientFill (ParamColor (quotInner Panel upperquot, colorBlack), ParamColor (quotInner panel lowerquot, colorBlack)) pds Param ( (A), a) a1EMA (a1, pds), a) a1EMA (a1, pds), a1EMA (a1, pds) StyleCandle) SECTIONBEGIN (quottrending ribbonquot) GraphXSpace20 uptrend PDI () gtMDI () UND Signal () ltMACD () Abwärtstrend MDI () gtPDI () UND Signal () gtMACD () Plot (2, definiert die Höhe des Bandes in Prozent des Fensters Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm. Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Wenn (ParamToggle (quotTooltip showquot, quotAll ValuesOnly Pricequot)) ToolTipStrFormat (quotOpen: gnHigh: gnLow: gnClose: g (ROC (C, 1))) Titel EncodeColor (colorBrightGreen) quotZerolag EMAquot quot name () "EncodeColor (colorBrightGreen) Intervall" (VB) (2) EncodeColor (colorBrightGreen) quot Datum () quot quotnquotEncodeColor (10) quotOpen quotO quot, quotquot High quotH quot, quotquot Low quotL quot, quot quot quotC quot Volume. (V, 1.0) SECTIONBEGIN (von Vidyasagar, vkunisettyyahoo FSParam) (FWG) (FWG) (GWXSetTextColor) GfxSetTextColor (VWV) ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) HorParam (quotäres Positionsquot, 766,1,1200,1) VerParam (quotVertical Positionquot, 1,1,1,1) GfxTextOut (Ziff. C, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice (quotCquot, inDaily, - 1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelectFont (quotArialquot, 12, 700, kursiv Falsch, unterstreichen False, True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (quotColorquot, colorViolet)) GfxTextOut ( QuatDDquot (quotxxquot), Hor5, Ver45) 14-02-2013 10:35 AM Danke für die Antwort .. Aber was Johnehler Amibroker Code, den du gepostet hast, basiert auf Gewinngrenze ,, ist einstellbar. Und darüber hinaus .. wenn du lange benutzt hast . Da ist lag .. ich nehme an johnehler afl code ist kompliziert ein .. also wenn wir 10, 20 Tage hohe Preis Crossover verwenden wollen. Was sollte der Code sein .. Ich habe zlema (10,20, h) kreuzen in chartalert programme..thats zeigt mir nette Trendsignale. with kaum eine Bar lag .. von Aufwärtstrend und Abwärtstrend .. offensichtlich Whipsaws wird dort sein Nontrending environment..so kindly versuchen zu sehen, wie man diesen Parameter in einer afl-Datei ohne Verzögerung benutzt. Fehler Formel funktioniert nicht. du versuchst. Ich überprüfte .. Alle Zeiten sind GMT 5.5. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
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