Option-Aide Maximieren Sie Ihre Gewinne Minimieren Sie Ihr Risiko 200 Tag Moving Average Die 200 Tage Moving Average ist ein langfristiger gleitender Durchschnitt, der hilft, die allgemeine Gesundheit eines Bestandes zu bestimmen. Der Prozentsatz der Bestände über ihrem 200 Tag beweglichen Durchschnitt bestimmt die allgemeine Gesundheit des Marktes. Wenn diese Zahl unter 20 ist, suchen viele Händler nach einer scharfen Umkehrung auf dem Markt, die schnell die Zahl auf 40 bringen kann. Wenn diese Zahl über 85 oder 90 kommt, suchen viele Händler eine Umkehrung auf dem Markt. Eine Aktie, die unter ihrem 200-Tage-Moving-Durchschnitt gehandelt wird, ist in einem langfristigen Abwärtstrend. Der Bestand wird allgemein als ungesund betrachtet, bis er über seinem 200-tägigen beweglichen Durchschnitt ausbricht. Einige Händler kaufen gerne, wenn ihr 50-Tage-Gleitender Durchschnitt über seinem 200-Tage-Moving-Durchschnitt kreuzt. Eine Aktie, die über ihrem 200-tägigen Moving Average handelt, ist in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dies gilt als gesunde Indikation. Eine gesunde Aktie wird in der Regel einen steigenden 200 Tag bewegenden Durchschnitt haben. Wenn sein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt unter seinem 200-Tage-Moving-Durchschnitt kreuzt, wird es als Death Cross bezeichnet. Der 200-Tage-Moving-Durchschnitt arbeitet oft als ein wichtiges Unterstützungsniveau in einem Bullenmarkt. Dies kann eine risikoarme Möglichkeit darstellen, eine Aktie zu kaufen, aber eine Pause unterhalb kann zu einer großen Lücke nach unten führen. In einem Bärenmarkt, der 200 Tag Moving Average arbeitet oft als ein wichtiger Widerstand Ebene, aber eine Pause darüber kann zu einem starken Anstieg führen. In einem Bullenmarkt kann ein Kaufsignal erzeugt werden, da der Vorrat dips in der Nähe des 200-Tage-Moving-Average liegt und ein Verkaufssignal erzeugt werden kann, wenn es weit über seinem 200-Tage-Moving-Durchschnitt geht. In einem Bärenmarkt kann ein Kaufsignal erzeugt werden, wenn es weit unter seinem 200-Tage-Verschiebungs-Durchschnitt eintaucht und ein Verkaufssignal erzeugt werden kann, wenn es in der Nähe seines 200-Tage-Moving-Average steigt. Allerdings können die entgegengesetzten Signale bei starken Durchbrüchen des 200-Tage-Moving-Average erzeugt werden. Wenn Sie potenzielle Optionspositionen analysieren, hilft es, ein Computerprogramm wie Option-Aid zu haben, das schnell Volatilitätseffekte, Wahrscheinlichkeiten, Statistiken und andere interessante Parameter berechnet. Diese Programme können sich mit dem ersten Handel bezahlen, mit dem sie dir helfen. Kaufen Sie Option-Aid Heute und maximieren Sie Ihre Gewinne A s Sie beginnen mit diesem wertvollen Option Software-Programm und vertraut mit der riesigen Menge an Informationen, die es an Ihren Fingerspitzen setzt, wird es schnell zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Bewertung von Optionen Positionen. 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Die beste Antwort ist 8220no, nicht wirklich, und fast sicher nicht in der Art, wie die meisten Leute denken8221, aber es gibt einige Nuancen zu berücksichtigen. Ich habe umfangreiche quantitative Arbeit über gleitende Durchschnitte getan, und die Antworten, die ich gefunden habe Herausforderung viele unserer Ideen und viele der Wege Techniker verwenden gleitende Durchschnitte. Basierend auf meiner Arbeit: Es gibt keine speziellen gleitenden Durchschnitte. (Der 200. Tag ist nicht besonders im Vergleich zu den 193, 204 oder einem anderen Durchschnitt.) Die Preisüberquerung oder die Berührung eines gleitenden Durchschnitts hat keine Bedeutung für die zukünftige Marktrichtung. Der Hang eines gleitenden Durchschnitts ist kein sinnvoller Trend der Tendenz. Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten sind keine aussagekräftigen Trends. Indikatoren, die aus bewegten Durchschnitten gebaut werden, sind keine zuverlässigen Indikatoren für den Trend. Kurz gesagt, die meisten der Dinge, die traditionelle technische Analyse über bewegte Durchschnitte unterrichtet, stehen nicht der quantitativen Prüfung gegenüber. Ich kann eventuell alle Arbeiten, die ich in einem Blog-Post gemacht habe, teilen. Ich denke, es ist eine schlechte Form, wenn jemand versucht, ein quantitatives Argument zu machen, indem er sagt, dass ich mich vertraue, (in der Tat, ich habe gerade einen Blog gelesen, in dem Blogger, der dasselbe tat. Er sagte, dass ich den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt ansah und der Markt tut Besser darüber und schlimmer unter ihm, es funktioniert, vertraue mir, aber ich möchte uns zu Schlussfolgerungen bewegen, anstatt uns heute noch in Details zu verlieren. Wir können die Details später noch einmal besprechen, wenn es Interesse gibt. Der 200-Tag brach nur. Nun, wie, wie ich dieses Blog schreibe, haben die wichtigsten Marktdurchschnitte gerade den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt überschritten. Jeder spricht und schreibt über die historische Strecke von schließt über diesem Durchschnitt, und hat beobachtet für die momentane erste Nähe unten. Da so viel Aufmerksamkeit hier fokussiert wurde, ist es nur vernünftig zu fragen, was passiert, nachdem ein wichtiger Aktienindex den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung des SampP 500-Cash-Index, der vom Markt über - oder unterhalb des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts qualifiziert ist: SampP 500, 200 Tage SMA-Statistik Diese Tabelle zeigt, dass die SampP-Durchschnittsrendite 8,2 (annualisiert 1) beträgt. Oberhalb des 200-tägigen Jahresjahres liegt die durchschnittliche Rendite auf 11,0, aber wenn der Markt unter dem 200-Tage liegt, ist die Rendite nur 2,1. Dies scheint interessant zu sein (Outperformance von 2.8 oben und Underperformance von -6.1 unten), bis wir den Grad des Lärms in den Daten betrachten. 2 Das Problem ist, dass die Größe der 8220effect8221 ist ziemlich schwach die Wirkung, die wir hier sehen, ist wahrscheinlich wahrscheinlich wegen des Glücks des Unentschiedens. Sie können dem entgegensetzen, dass dies nicht wichtig ist, nachdem alle Daten diese Outperformance zeigen, ob es statistisch signifikant ist oder nicht, aber wenn es nicht statistisch signifikant ist, ist es wahrscheinlich schwieriger, sich auf die Wirkung in der Zukunft zu verlassen. Wenn es nicht statistisch bedeutsam ist, gibt es eine anständige Chance, die durch Lärm irregeführt wird. Für die Aufzeichnung sehen wir ähnliche Zahlen mit dem DJIA (4.1 oben (p 0.16) und -7.7 (p 13) unten, mit Daten zurück zu 1925). Was auch immer der Effekt sein mag, scheint in neueren Daten zu verblassen, da das letzte Jahrzehnt grundsätzlich keinen Unterschied über und unter dem 200 Tag für beide Indizes zeigt. Betrachten wir auch, dass wir erwarten sollten, sehr ähnliche Zahlen zu sehen, da diese Indizes eng miteinander korreliert sind. Es gibt auch viele schlechte Statistiken, die herumlaufen. Ich habe eine Reihe von Leuten gesehen, die um Nummern wie die SampP 500 herumwerfen, macht 23,5 über dem gleitenden Durchschnitt und -19,5 unten, so dass die Überquerung der gleitenden Durchschnitt bedeutet, dass der Markt schwach sein wird. Kannst du erraten, wo die Zahlen so kommen von dir, hast du diesen Fehler. Zählen der Kreuzung Tag (die fast immer oben für oben und unten für unten) in der falschen Kategorie ist genug, um massiv schlagen die Statistiken. Achtung. Leider ist dies keine kristallklare statistische Antwort, um es wirklich zu verstehen, wir müssen in der Lage sein, über Bedeutung, Stationarität und ein paar andere Konzepte nachzudenken. Jemand, der entschlossen ist, an den 200-Tag zu glauben, könnte die Ergebnisse in der obigen Tabelle betrachten, die Signifikanztests ignorieren und sagen, dass es einen Effekt gibt, auch wenn es ein kleines ist. Zumindest müssen wir anerkennen, dass es in den letzten zwei Jahrzehnten ziemlich viel Wirkung gibt, also vielleicht etwas zwischen dem Ersten Weltkrieg und heute veränderte, aber es ist schwierig, die Aufmerksamkeit auf den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt zu legen, wenn wir Haben viel bessere werkzeuge, die viel besser funktionieren Fading-Effekt über die Zeit Here8217s eine weitere Illustration, die das Fading der Wirkung in den letzten Jahrzehnten zeigt. (Das ist aus dem unveröffentlichten Teil meines Buches, das etwa 30 Seiten auf bewegten Durchschnitten mit über 25 Tabellen und Figuren hatte.) Ich replizierte einen der Tests im Brock, Lakonishok und LeBaron8217s Wahrzeichen Papier auf technischen Handelssignalen ((jstor. orgstable2328994)). Das war im Grunde Preis überqueren eine 50 Periode SMA, und hier sind die Ergebnisse, die etwa in der Zeit, die sie in ihrer Zeitung untersucht entsprechen: Hübsches schönes System, basierend auf dieser Eigenkapitalkurve. Auch über die dortigen historischen Perioden nachdenken: Dieses System arbeitete durch die Große Depression, den Zweiten Weltkrieg, mehrere Rezessionen, veränderte Makroeinflüsse8211und die Eigenkapitalkurve, die gerade geklettert wurde. Allerdings schau dir an, was passiert ist, wenn du damals das gleiche System gehandelt hast: Nicht wirklich was wir suchen. Es könnte eine Anzahl von Erklärungen für diesen starken Unterschied geben, aber es warnt uns, nicht zu viel Aufmerksamkeit (wenn überhaupt) auf bewegte durchschnittliche Kreuze zu setzen. Einige endgültige Gedanken Dieser Beitrag hat nur zwei gleitende Durchschnitte auf zwei Aktienindizes untersucht. Obwohl die Ergebnisse nicht kristallklar sind, ist es zumindest offensichtlich, dass es keine starke Wirkung von Preis überqueren die 200 Tage gleitenden Durchschnitt. (I8217ll folgt bald mit einem Posten, der auf andere Vermögenswerte und andere Mittel schaut.) Es scheint überhaupt keine Wirkung zu sein, und ich denke, es gibt hier eine Dissonanz, die eine Auflösung verlangt: Wie kann ein Händler die quantitativen Tendenzen kennen , Verstehe die Statistiken und bezahle immer noch den Preis überqueren einen gleitenden Durchschnitt Ich kann Ihnen sagen, meine persönliche Lösung, aber Sie müssen Ihre eigenen zu finden: Ich schaue nie auf oder bezahle die 50, 100 oder 200 Zeitraum bewegen Im Durchschnitt, und ich höre ziemlich viel auf, sobald ich jemanden, der eine Berührung bespricht, überquert oder einen Hang von einem dieser Durchschnittswerte besucht hat. Die statistische Arbeit hat stark darauf hingewiesen, dass diese Werkzeuge keine Macht haben, und wir haben bessere Werkzeuge. Nur weil man hört, dass jeder über etwas spricht, bedeutet das nicht, dass es nützlich ist, und das bedeutet nicht, dass es funktioniert. Machen Sie Ihre eigenen Entscheidungen, aber machen sie mit einem Bewusstsein der statistischen Tendenzen bei der Arbeit auf dem Markt. Was bedeutet, dass die tägliche Rückkehr zu dieser Zahl zusammenfließen würde, wenn sie annualisiert würde. Es ist ein bisschen leichter, diese Zahlen intuitiv zu verstehen, als etwas wie 30 bps 8617 zu betrachten. Ich muss wirklich einen Beitrag auf Signifikanztests schreiben. Bitte entschuldige meine Verallgemeinerungen, bis ich das tue. 8617 Teilen Sie diese: Die meisten Leute denken überqueren die 200 Tage MA ist wichtig für kurzfristige Renditen. I. e. Ein paar wochen Also, bis Sie auf kurzfristige Effekte testen, würde ich die MAs nicht als bedeutungslos für Händler entlassen. Ja, die meisten meiner Tests konzentrieren sich tatsächlich auf kurzfristige Renditen. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, dass die Rücksendungen hier sind annualized8230 nicht Blick auf ein 12 Monate Fenster von einer Kreuzung, aber annualisierte tägliche Renditen. Dieser Test wird auch kurzfristige Effekte abholen8230 vorstellen, zum Beispiel hatte die MA-Kreuzung eine starke Wirkung, aber es dauerte nur eines Tages. Wenn du darüber nachdenkst, dann seht ihr das unbedingt in der einfachen Kategorisierung von oben, die für die Rückkehr getan hat. (Wenn Sie zweifeln, schauen Sie sich die verschiedenen, die ich zwischen dem 8216correct8217 Test und dem 8216error8217 anschaue, in dem Sie den Übergangstag in der falschen Kategorie konnten.) So, um Ihre Frage zu beantworten ja I8217ve getan, dass Arbeit, aber der Test, wie gegeben wird auch Erfassen, was du suchst. Sie testen Leistung aller Tage unter 200 DMA vs alle Tage über 200 DMA. Wie wird das verraten, was ich rede, was kurzfristig (zB 1 Woche) ist, kehrt sofort nach dem Event zurück (MA-Kreuz) Ja, natürlich sind diese Tage in deinem Datensatz, aber sie repräsentieren ein kleines Fraktion davon. Angesichts der Daten, die Sie liefern, könnte es leicht einen kurzfristigen Effekt geben (das könnte zum Beispiel durch entgegengesetzte Leistung für Tage sehr weit von der 200 DMA ausgeglichen werden). Also nein, deine Nummern zeigen nichts, egal ob es einen kurzfristigen Effekt nach einem 200-tägigen MA-Kreuz gibt. Wenn du diesen Test nicht laufen möchtest oder don8217t willst die Ergebnisse posten, das ist gut. Aber don8217t zeigen sehr allgemeine Zahlen und nehmen Sie an, dass Sie auch zeigen, dass ein sehr spezifischer Effekt nicht existiert. Wie ich schon sagte: gtYes, die meisten meiner Tests konzentriert sich tatsächlich auf kurzfristige Renditen Dies ist ein Test I8217ve laufen viele verschiedene Möglichkeiten und explizit sahen 1-20 Tage Rückkehr über eine breite Palette von Vermögenswerten. Die meisten meiner Arbeit konzentriert sich darauf, so dass it8217s nicht, dass ich don8217t wollen, um die test8211it8217s laufen, dass ich habe, und, wie ich schon sagte, kann ich nicht alle möglichen Permutation von Testergebnissen in einem Blog-Post. Allerdings, was ich auch treffe: Wenn es einen starken kurzfristigen Effekt gibt, wird es die Statistik genug verschieben, dass es auch im Test zeigt, wie ich es ursprünglich vorgestellt habe. Schauen Sie sich die Wirkung von nur einen einzigen Tag im Irrtum (lesen Sie am Ende des ursprünglichen Post). Ich denke, wenn Sie auf viele Ergebnisse wie diese und sahen die Auswirkungen eines einzigen starken Tag sahen Sie, was I8217m sagen. Fazit: I8217ve hat den Test gemacht und da8217s auch nichts da. Das sind nicht sehr allgemeine Zahlen. Wenn Sie ein Problem damit haben, sind die Daten kostenlos verfügbar und Sie können die Zahlen selbst ziemlich leicht knacken. Also hast du den passenden Test getan, um deine These zu beweisen, aber es ist zu viel Mühe, die Ergebnisse zu zeigen. Great science8230 Nun, it8217s ein Blog und nicht ein Peer-Review Research Paper. Auch hier gibt es genügend Infos in diesen Beiträgen (die ich frei als Geschenk an die Handelsgemeinschaft stelle), um die Konzepte zu verstehen und deine eigene Arbeit zu machen, wenn du so geneigt bist. Was willst du noch schlagen, schreibe ich dir die verschiedenen wie: Der Trend ist unser Freund: Risiko-Parität, Momentum und Trend nach der Global Asset Allocation (Clare et al. 2014) Ein quantitativer Ansatz zur taktischen Asset Allocation (Faber , 2013) Relative Strength Strategies (Faber, 2010) Vielen Dank. Ich bin mit all diesen vertraut (habe nicht die 2014 gelesen) und schrieb dies wird volles Bewusstsein für sie. Vielen Dank. Interessante Post Allerdings habe ich Schwierigkeiten, einige Ihrer Schlussfolgerungen mit den dargestellten Datacharts zu versöhnen. Die Tabelle zeigt, was scheint mir ein beeindruckender Unterschied zwischen 8220above 200MA8221 und 8220 nach 200MA8221 und Buy and Hold Fall, vor allem, wenn die Mittelwertbildung Methode war CAGR oder geometrischen Durchschnitt über einen Zeitraum von 53 Jahren. Sie charakterisieren den Unterschied in der Leistung als 8220Das Problem ist, dass die Größe der Wirkung ist ziemlich schwach8221. Wie groß sollte dieser Unterschied sein, um stark zu sein. Bitte erläutern Sie, was die Nummern 8220p8221 bedeuten. Da Börsenrenditen nicht zu einer Normalverteilung passen, gehe ich davon aus, dass sie keine statistische Maßnahme darstellen, die nur für eine Normalverteilung gilt. Ich freue mich auf Ihre bevorstehende Post auf statistische Signifikanztests und nehme an, dass es irgendeine Form von Bootstrap beinhaltet. Vielen Dank, wie ich schon sagte, wenn Sie sich entschlossen haben, an die MA zu glauben, werden Sie. Der klarste Unterschied ist die Volatilität überdurchschnittlich, aber eine Sache, die klar ist, dass der 200 Tag ist nicht anders als jeder andere vernünftig langfristige Durchschnitt. Zumindest ist es dumm, sich auf eine beliebige Linie zu konzentrieren. Eines der größten Probleme mit dem Effekt ist der Verfall in den letzten Jahren. P-Werte stammen aus einem Standard-t-Test, der bei Verstößen gegen die Normalität, insbesondere bei großen Stichprobengrößen, vernünftig robust ist. Das8217s am einfachsten in Excel zu tun, aber ich benutze KS für andere Anwendungen und habe auch einige bootstrap verwendet, aber das Problem ist, dass die Form der Verteilung ist wirklich unbekannt. Sie sagen, dass es schwierig ist, die Aufmerksamkeit zu rechtfertigen, die auf den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gesetzt wird, wenn wir viel bessere Werkzeuge haben, die viel besser funktionieren.8217 Ich stimme zu, aber könnten Sie nur kurz klären, was diese besseren Werkzeuge sind (nur um I8217m auf demselben zu bestätigen Seite). Vielen Dank. Nun, so ziemlich alles, worauf ich mich konzentriere. I8217ve wurde diese Frage ein paar verschiedene Weisen gefragt, also werde ich an einem 8220 arbeiten, was ich denke, dass funktioniert8221 irgendwann in der nahen Zukunft posten. Gute Frage. Vielen Dank I8217m ein Anfänger Händler und I8217m immer noch versuchen, meinen Geist um technische Analyse zu beugen und wie it8217s nicht alle ein bisschen zufällig, klar, wenn die Menschen können konsistentes Geld mit einem klaren 8220strategy8221 it8217s nicht, dass zufällig mehr, was sind you8217re Lieblings-Tools zu überprüfen Bevor du in einen Handel gehst, benutest du ein festes System oder eine Routine Ive lese alles über Muster und diesen Jazz aber I8217m nicht zu groß ein Fan davon, weil it8217s so offen für Interpretation Anwendung auf einem bewegenden Markt ist ein Schmerz, suchen An einem historischen Diagramm it8217s Erdnüsse. Ich habe es ziemlich gut gemacht (einen Gewinn zu machen, anstatt Geld zu verlieren) mit nur winging es, kaufen niedrigen Verkauf hoch wie meine Strategie, aber ich möchte einen Griff zu bekommen. Irgendwelche Ratschlagspitzen sind willkommen, I8217m, der versucht, von zu gehen, habe ich eine leichte Ahnung, was I8217m tut, um zu gehen yeah ich weiß what8217s oben Mit freundlichen Grüßen, Thomas ps: wie dein Blog, nett liest Nun, ich glaube du bist richtig8230 es ist ein bisschen zufällig (oder mehr als ein bisschen). Ich muss einen Beitrag schreiben, der die meisten Ihrer Fragen beantwortet, aber es wird wohl ein Woche oder so. Gute fragen Bitte erinnere mich an mich, wenn ich diesen Beitrag in 2 Wochen schreibe. 200 Tage gleitender Durchschnitt oder eine langfristige MA 8220works8221, wenn es ein Teil der Handelsstrategie ist. In meinem Fall gehe ich lange oder kurz (mit Futures-Kontrakten), wenn Crossover auftritt. Ergebnisse sind nur dann unberechenbar, wenn ich einen Index oder zwei teile. Aber wenn Sie mit einer großen Anzahl von Aktien, über verschiedene Sektoren handeln, mit unterschiedlichen Grundlagen, erhalten Sie eine überraschend konsistente, niedrige Volatilität Rückkehr. Wenn ein Bündel von Aktien 15 Renditen über einen Zeitraum von 10 Jahren anbieten, wird eine 200-Tage-SMA-Crossover-Strategie auch ähnliche Renditen bieten, aber mit geringerer Volatilität 8211, weil Sie die Möglichkeit haben, kurz zu gehen. It8217s nur, wenn Sie massive Outperformance oder magische Rückkehr erwarten, werden Sie enttäuscht sein. Nun, I8217d argumentieren, dass die Linie des Denkens vermisst den Punkt I8217m machen. Nur weil ein Faktor Teil einer rentablen Strategie ist, bedeutet das nicht, dass der Faktor selbst nützlich ist. Für was it8217s wert 15 returnsyear ist eine sehr hohe Zahl für 8220a Haufen von stocks82218230 scheint seltsam. Und meine Erfahrung mit Strategien wie Sie sind vorschlagen widersprechen Ihr, aber wenn you8217re immer 15 ein Jahr mit geringer Volatilität mit gleitenden Durchschnitten dann weiterhin tun, was you8217re tun. Lass mich klären. 15 ist nicht das, was eine bestimmte Strategie im Gegenzug gibt 8211 Ich habe es nur verwendet, um zu veranschaulichen, dass die Rückkehr vom Gehen lange mit einer Longshort-Strategie auch mit geringerer Volatilität repliziert werden kann. Ich trage indische Aktien, und hier zurück, 15 gilt als konservative Rückkehr Schätzung Und ja, ich verstehe, dass nur lange oder kurz mechanisch mit einer Crossover-Strategie wird in Whipsaws Tötung Rückkehr 8211 offensichtlich, muss man mehr tun. Dass ich schon erwähnt habe, dass ein langfristiger gleitender Durchschnitt nur ein wichtiger Teil des Handelssystems ist 8211 nicht das komplette Handelssystem an sich. Ich wähle 200 Tage SMA, weil ich denke, dass seine weit verbreitete Verwendung als selbstverwirklichende Prophezeiung wirkt, interessiere ich mich für die Auswertung einer gleitenden durchschnittlichen Strategie mit weniger Transaktionen, die der 200-Tage-Tag bekannt ist. Möchten die p-Werte für eine lange Zeit ähnlich sein - term Trading-Strategie wie die 10-Monats-SMA bevorzugt von Mebane Faber (Grundsätzlich das gleiche wie ein 200-Tage gleitenden Durchschnitt, aber nur einmal pro Monat ausgewertet, am letzten Tag des Monats.) Als ich die Prüfung tat ich Sah sehr lange und kurzfristige Mittelwerte8230 so viele verschiedene Variationen8230 und auch auf verschiedene Zeitrahmen. Ich würde erwarten (erraten hier), dass wöchentlich monatliche Daten noch weniger überzeugend sind, weil diese Rückkehr näher an zufälliger Wanderung sind. Wahrscheinlich macht es Sinn, im Wesentlichen Index und nennen es einen Tag an diesem Punkt. Aber Sie könnten sicherlich eine Regel haben, um nur den 200 Tag am Ende des Monats zu bewerten. Ich glaube, ich habe mir solche Regeln angeschaut. Ich würde es erwarten, irgendetwas zu finden, aber das ist die Schönheit der Forschung8230 Sie wissen es nie. Da8217s Beweis für Momentumtrend in den Märkten für Perioden solange ein Jahr. Warum würden Sie sagen, dass monatlich gleitende Durchschnitte einige davon als eine bessere risikoadjustierte Rendite erfassen könnten, hat Faber den X-Monats-Geltungsdurchschnitt über 100 Jahre US-Börsen-Daten und verschiedene Asset-Klassen getestet und ich denke sogar Sektoren und verschiedene Länder. Er zeigt im Allgemeinen, dass er die Volatilität um etwa 30 verringert, während er die Renditen nicht über längere Zeit zurückgibt. Und die einfache Strategie hat sich hervorragend während Ihrer Probezeit über 1987-2010 entwickelt. Allerdings zeigt Faber niemals, ob es statisch signifikant ist. Die meisten Investitionsschriftsteller berühren die Idee der statistischen Signifikanz. Allerdings zeigt das Papier, das du oben zitierst (Brock, Lakonishok und LeBaron, 1992), dass die gleitenden Durchschnitte gute p-Werte haben. Es scheint zu zeigen, dass sie statistisch sind 8220work8221 (zumindest historisch) Moving Average Crossovers Moving Average Crossover sind ein häufiger Weg Händler können Verwenden Sie Moving Averages. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein schnellerer gleitender Durchschnitt (d. h. eine kürzere Periode Moving Average) entweder über einen langsameren Moving Average (d. h. einen längeren Periode Moving Average) kreuzt, der als ein bullish Crossover oder unterhalb eines als bärischer Crossover betrachtet wird. Die Tabelle unten von der SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar wird oft von großen Finanzinstituten als eine lange Reichweite Indikator der Marktrichtung betrachtet : Beachten Sie, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert interpretiert. Ein Händler könnte erwägen, wenn der kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegensatz dazu ein Händler in Betracht ziehen kann, wenn der 50-Tage-SMA unter der 200-Tage-SMA kreuzt. In der obigen Grafik des SampP 500 wären beide potenziellen Kaufsignale äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass die 50-Tage-200-Tage-Simple Moving Average Crossover eine sehr langfristige Strategie ist. Für jene Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, könnte die 3 Simple Moving Average Crossover Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist in der unten aufgeführten Tabelle von Wal-Mart (WMT) gezeigt: Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden: Die erste Crossover der schnellsten SMA (im Beispiel oben, der 10-Tage-SMA) Über die nächstschnellste SMA (20-Tage-SMA) fungiert als Warnung, dass die Preise vielleicht Trend umkehren könnten, in der Regel ein Händler würde nicht einen tatsächlichen Kauf oder Verkauf bestellen dann. Danach könnte der zweite Crossover der schnellsten SMA (10-Tage) und der langsamste SMA (50-Tage) einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten bereitgestellt: Ein konservativer Ansatz könnte sein, bis die mittlere SMA (20-Tage) über die langsamer SMA (50-Tage) überquert, aber das Ist im Grunde ein zwei SMA Crossover Technik, nicht eine drei SMA Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik für den Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA über die langsamere SMA überquert. Anstelle von Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA überquert die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA über die langsame SMA überquert . Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages (exponentiell) verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator (siehe: Exponential Ribbon). Moving Average Crossovers werden oft Werkzeuge von Händlern angesehen. In der Tat sind Crossover oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator (siehe: MACD). Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Berücksichtigung in einem Handelsplan: Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Waren - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant. 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